Hacim profili (POC, VAH, VAL)
Volume profile
Hacim profili, seçilen bir dönemde işlem gören hacmi zamana göre değil, fiyata göre dağıtır. Grafiğin yanında yatay çubuklar olarak çizilir. En çok işlem gören fiyat POC, hacmin büyük kısmının toplandığı aralık ise değer alanıdır (VAH ile VAL arası).
Hacim profili nedir?
Normal hacim çubukları her mumun altında durur ve hangi zamanda ne kadar işlem yapıldığını gösterir. Hacim profili aynı işlemleri hangi fiyatta yapıldıklarına göre toplar. Fiyat ekseni eşit aralıklı satırlara bölünür ve her satırda işlem gören hacim yatay bir çubukla gösterilir.
Profil her zaman seçilen bir dönem için hesaplanır: bir gün, bir hafta, ekranda görünen aralık ya da elle seçilen bir başlangıç ve bitiş. Kripto 7/24 işlem gördüğü için borsa seansı yoktur; günlük profiller çoğu zaman UTC gününe göre ayrılır.
Temel kavramlar
- POC (Point of Control): seçilen dönemde en çok hacmin işlem gördüğü fiyat satırı.
- Değer alanı (Value Area): POC'tan başlayarak her iki yöne genişletilen ve toplam hacmin belirli bir payını içeren fiyat aralığı. Yaygın ayar %70'tir.
- VAH (Value Area High) / VAL (Value Area Low): değer alanının üst ve alt sınırı.
- Yüksek hacim düğümü (HVN): profilde belirgin biçimde kalın olan bölüm; fiyatın uzun süre işlem gördüğü yer.
- Düşük hacim düğümü (LVN): profilde ince kalan bölüm; fiyatın hızlı geçtiği, az işlem gördüğü yer.
%70 bir kural değil, gelenekten gelen yaygın bir ayardır. Platformlar değer alanını hesaplarken satırları ekleme sırasında küçük farklar gösterebilir; bu yüzden aynı dönemin VAH ve VAL değerleri iki platformda birebir aynı olmayabilir.
Grafikte nasıl okunur?
- Dönemi seç. Profilin hangi dönemi kapsadığını belirle. Dönemi değiştirmek POC'u ve değer alanını tamamen değiştirebilir.
- POC'u ve değer alanını bul. En uzun satır POC'tur. VAH ve VAL, hacmin büyük kısmının hangi fiyat aralığında toplandığını gösterir.
- Düğümleri işaretle. Kalın bölümler fiyatın kabul gördüğü, ince bölümler fiyatın hızla geçtiği aralıklardır.
- Fiyatın şimdiki yerine bak. Fiyatın değer alanının içinde mi, üzerinde mi, altında mı işlem gördüğü, seçilen döneme göre nerede durduğunu anlatır.
Fiyat ve değer alanı
Fiyatın değer alanına göre konumu genellikle şöyle okunur. Her biri bir eğilimdir, sonuç değildir.
Fiyat değer alanının üzerinde
Fiyat, dönemin en çok işlem gören aralığının üzerinde kabul görmeye çalışmaktadır. Değer alanının yukarı kayabileceği şeklinde okunabilir.
Fiyat değer alanının içinde
Fiyat, dönemin büyük bölümünde işlem gördüğü aralıktadır. Bu aralıkta hareketler çoğu zaman yataylaşır ve POC çevresinde yavaşlar.
Fiyat değer alanının altında
Fiyat, dönemin en çok işlem gören aralığının altında kabul görmeye çalışmaktadır. Değer alanının aşağı kayabileceği şeklinde okunabilir.
Neyi gösterir, neyi kanıtlamaz?
Ne gösterir
- Seçilen dönemde hangi fiyatlarda daha çok, hangilerinde daha az işlem yapıldığını
- Fiyatın uzun süre kaldığı ve hızla geçtiği aralıkları
- Fiyatın şimdi bu döneme göre nerede durduğunu
Neyi kanıtlamaz
- Fiyatın POC'a ya da değer alanına geri döneceğini
- Yüksek hacim düğümünün bir sonraki gelişte tepki üreteceğini
- Tüm piyasanın hacim dağılımını; profil tek bir borsanın ya da veri kaynağının verisinden hesaplanır
MarketLevelMap bakışı
Bölgelerle ilişkisi
Yüksek hacim düğümleri çoğu zaman fiyatın bir süre yatay işlem gördüğü aralıklara denk gelir. Destek ve direnç bölgeleri de sık sık bu aralıkların kenarlarında oluşur. Bir bölgenin bir hacim düğümüyle örtüşmesi, o fiyatların geçmişte yoğun işlem gördüğünü gösteren ek bir bilgidir.
Profil de tek tek çizgiler değil, fiyat aralıkları gösterir: bir düğüm bir bant kalınlığındadır. Bu yüzden POC'u ya da bir düğümü tek bir fiyat gibi değil, bölgeler gibi bir bant olarak okumak daha sağlıklıdır.
Sık karıştırılanlar
Genel bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.Son güncelleme: