RSI (Göreceli Güç Endeksi)
Relative Strength Index (RSI)
RSI, son dönemdeki yükseliş kapanışlarının düşüş kapanışlarına göre ne kadar güçlü olduğunu 0 ile 100 arasında gösteren bir momentum göstergesidir. Varsayılan ayar 14 periyottur. 70 ve 30 çizgileri sık kullanılır, ama 70'in üzeri "düşmek zorunda", 30'un altı "yükselmek zorunda" anlamına gelmez.
RSI hangi soruya cevap verir?
RSI şu soruyu cevaplar: son 14 mumda kapanıştan kapanışa yükselişler mi, düşüşler mi ağır basıyor ve ne kadar? Değer 50'nin üzerindeyse ortalama yükseliş ortalama düşüşten büyüktür; 50'nin altındaysa tersi geçerlidir.
RSI fiyatın kendisini değil, değişimlerin dengesini ölçer. Bu yüzden fiyat yeni bir tepe yaparken RSI daha alçak bir tepe yapabilir. Bu farkın nasıl okunduğu uyumsuzluk sayfasında anlatılır.
Nasıl hesaplanır?
- Her mumun değişimini bul. Değişim = bu mumun kapanışı − önceki mumun kapanışı. Pozitif değişimler kazanç, negatif değişimlerin mutlak değeri kayıp olarak ayrılır.
- İlk ortalamaları al. İlk 14 mumun kazançlarının ve kayıplarının basit ortalaması alınır.
- Wilder yöntemiyle yumuşat. Sonraki her mumda: yeni ortalama = (önceki ortalama × 13 + bu mumun değeri) ÷ 14. Kazanç ve kayıp için ayrı ayrı yapılır.
- Oranı 0–100 ölçeğine çevir. RS = ortalama kazanç ÷ ortalama kayıp. RSI = 100 − 100 ÷ (1 + RS). Hiç kayıp yoksa RSI 100'dür.
Genellikle nasıl okunur?
- 70'in üzeri: son dönemde yükselişlerin belirgin biçimde ağır bastığı bölge. Sık sık aşırı alım olarak adlandırılır.
- 30'un altı: düşüşlerin belirgin biçimde ağır bastığı bölge. Sık sık aşırı satım olarak adlandırılır.
- 50 çizgisi: yükselişlerle düşüşlerin dengede olduğu yer. RSI'ın 50'nin hangi tarafında kaldığı, momentumun yönü hakkında kaba bir fikir verir.
- Fiyatla karşılaştırma: fiyat ve RSI aynı yönde yeni tepe ya da dip yapıyor mu? Yapmıyorsa bu fark uyumsuzluk olarak okunur.
70 ve 30 yaygın eşiklerdir, kural değildir. Bazı kullanıcılar 80/20 gibi daha uç eşikler seçer. Periyot kısaldıkça RSI daha oynak olur ve eşiklere daha sık ulaşır.
Aynı okuma, farklı bağlam
70 ya da 30 eşiğinin anlamı, piyasanın içinde bulunduğu yapıya göre değişir.
Güçlü yükselen trend
Kapanışların çoğu yukarı geldiği için RSI uzun süre 70'in üzerinde kalabilir. Bu, düşüşün yaklaştığını değil, yükselişin güçlü olduğunu gösterir.
Güçlü düşen trend
RSI uzun süre 30'un altında kalabilir. Fiyat düşmeye devam ederken "aşırı satım" okuması da sürer.
Yatay piyasa
Fiyat bir aralıkta gidip geldiğinde RSI da 30 ile 70 arasında salınır. Eşiklere yaklaşma, aralığın kenarlarıyla daha çok örtüşebilir.
Neyi gösterir, neyi kanıtlamaz?
Ne gösterir
- Son 14 mumda kapanıştan kapanışa yükselişlerin mi düşüşlerin mi ağır bastığını
- Momentumun güçlenip zayıfladığını, fiyatla karşılaştırıldığında
- Fiyat hareketinin ne kadar tek yönlü olduğunu
Neyi kanıtlamaz
- 70'in üzerinde fiyatın düşeceğini ya da 30'un altında yükseleceğini
- Bir dönüşün zamanını; RSI kapanışlardan hesaplandığı için geriden gelir
- Fitilleri ve mum içi hareketleri; yalnızca kapanışları kullanır
MarketLevelMap bakışı
Bölgelerle ilişkisi
RSI tek başına bir fiyat seviyesi söylemez; bir bölgeye hangi momentumla gelindiğini anlatır. Bir direnç bölgesine RSI 70'in üzerindeyken yaklaşmak, hareketin güçlü olduğunu gösterir; bölgenin tutup tutmayacağını ise yine bölgenin içindeki kapanışlar belirler.
Bu yüzden RSI'ı bölgelerle birlikte okumak daha sağlıklıdır. Bölgede gelen bir ret ile birlikte RSI'ın 70'in altına inmesi, iki ayrı gözlemin aynı yöne işaret ettiği bir durumdur. Ama ikisi de aynı kapanış fiyatlarından türediği için bu, kesinlik değil, olasılık dilidir.
Sık karıştırılanlar
Genel bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.Son güncelleme: